大咖来演讲|投资大咖带你了解AI量化交易!

2021-10-25 09:57:55    712

前言


近日,中国A股持续万亿高成交量成为焦点,从此AI支持下的量化交易走进大众视野。AI量化是以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件来制定策略。


未知的事情是否能通过AI和大数据提炼的“知识”和“洞见”,使决策者不再需要依靠直觉和经验进行判断,而是通过AI技术去预估更广泛的数据得出更精确的信息做出决策,解决投资行业中大家非常关心的一些问题。例如,巴拿马运河堵塞两礼拜,该卖掉什么股票?预测三胎政策发布之后该投资哪些行业?


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2021年10月21日下午,匡世研究院举办一场关于“AI量化交易预测金融投资回报率”的闭门小型大咖演讲活动,由基金行业大咖上海福邑资产管理有限公司(以下简称:福邑资产)执行董事吴总(匡世研究院 副院长)主讲,根据他的从业经验,作为专业人士的角度带领大家了解AI量化交易。


此外,参与本次闭门小型大咖演讲活动的嘉宾还有业界同仁及行业伙伴齐聚一堂,根据自己的领域专长,以AI量化交易为切入点,针对量化交易模型、应用、局限性等问题进行深入探讨。


本次嘉宾均来自:上海福邑资产管理、舆道信术、风呓阁信息、玖晏企业管理、DeepBio、挚飞信息等。


下午14点签到入座,嘉宾进行简短介绍,并结合自身的行业谈谈对AI量化交易的了解。


首先,匡世研究院创始人张总对在座嘉宾的到来表示感谢,对吴总演讲的内容表示非常的期待,同时也希望在本次大咖演讲活动中,大家能够借此机会根据自己行业领域专长,围绕AI量化交易畅所欲言!


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嘉宾们做完简短的自我介绍后,福邑资产执行董事吴总开始演讲,吴总演讲主题是AI在投资领域的应用,从专业知识的讲解、量化交易现状介绍、多个典型案例分享、量化交易的应用及局限性等多个方面做出分析。


01 人工智能


吴总首先通过自己的个人多年的工作经历到现在成立的公司的阶段,让在场嘉宾对他简单的了解,随后他从最近走进大众视野的AI量化交易进入今天的演讲,量化交易必不可少人工智能,他详细的介绍了人工智能的概念,目前处于的阶段和应用的程度。


02 大数据


通过大数据现在的应用,介绍其具有无限的潜力,用吴总的原话来说:大数据就是“未来的新石油”,最后大数据这块吴总重点介绍数据科学、大数据、机器学习之间的不同。


03 AI量化投资


AI量化投资的重点在于数据和模型之间的逻辑关系:


量化投资=数据+模型


04 AI量化应用局限性


机器学习模型在实际投资运用时,往往不尽如人意,一些重大事件影响导致历史数据使用上具有局限性。像一些贸易战、疫情,这种突发事件,这些直接导致以低频历史数据在预测未来时会产生巨大的泛化误差。


解决这种办法,一方面是要靠分析师对经济本身的准确判断,不能完全盲目依赖模型。另一方面,将机器学习应用于高频交易当中,借此可以增加短周期内的历史数据,提升模型的泛化能力,规避历史数据的局限性。


自由探讨


问题一:在AI量化交易上,我国和华尔街的差距在哪里?大概多久能够超越


吴总回答:就拿人工智能来说,国内起步晚了二三十年,虽然起步差距很大,但有弯道超车的现象。

一是:大量在华尔街工作的中国技术人员回国,将技术带回国内;

二是:国内加大对这方面研发的力度;

三是:产品的本土化,自己国家适用的产品可能用于其它国家会导致不适应。根据目前我国一些龙头企业来看,大概两三年,我国在技术上能够实现超越,但是规模上较难超越。


问题二:为什么大公司喜欢做二级市场的模型


吴总回答:一级市场看到的本身是两年以后的事情,其中的变量太多,并且样本数不够,财务的透明度是否清晰等问题,因此二级市场更好操作。


问题三:现在量化的企业做的如何?做了这些模型是否能够适用?


吴总回答:目前这些企业大都处于未盈利状态,并且不是说一个模型能做到符合所有要求,都需要多个模型组合,形成多策略模型采用自动切换模型。


AI量化趋势?选股板块的偏好?如何做到投资资金量化?现在应该投什么行业?二级市场的安全性体现在那些?等等诸多问题不一而述。


本次大咖演讲活动气氛异常热烈,让大家对AI量化有了新的思考和收获,多位嘉宾表示希望举办第二场同系列活动。


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关于匡世人工智能大数据研究院(简称:匡世研究院)于2018年在上海筹备,通过两年的行业技术及资源整合,于2020年11月20日揭幕成立!匡世研究院由5位国内人工智能及大数据专家(以下简称:专家)、创业投资人、IT行业高管等人士组成。5位专家背景均具有硕士及博士学历,院校背景主要来自复旦大学、上海交通大学、清华大学、武汉大学等国内知名高校。另外还有数名人工智能、科创园区、创投基金等行业资深人士担任行业专家及技术委员。


匡世研究院将在制定的“三个引导”和“两大承载”指导下开展工作:

引导研究“真正”落地应用的人工智能和大数据产品;

引导研究“真正”创造社会价值的人工智能和大数据产品;

引导研究“真正”加速民族复兴的人工智能和大数据产品; 


研究院将长期承载以下两大主要职能:

人工智能及大数据应用的市场指引;

人工智能及大数据企业的融资对接;


匡世研究院致力于AI技术研发与商业应用落地!


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